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在复杂的投资环境下,保险资金投资面临着*收益要求、风险偏好约束以及资产负债久期错配等一系列问题与挑战。这些问题直接关系到保险公司经营业绩和未来发展。近年来,基于风险平价理念的资产配置模型在国内愈发普及。风险平价(RiskParity)是一种基于风险配置的、捕捉市场多元化溢价的投资过程。然而,对于保险资金来说,风险平价模型的应用还存在来自于资产间相关性变化、部分资产的非流动性特性以及资产负债匹配管理等方面的挑战。如何根据我国的投资环境与监管要求,有效利用风险平价配置模型,达到更优的资金运用,是本书研究的主要课题。在比较风险平价模型与其它大类资产配置模型的基础上,以保险资金管理角度为出发点,从资产维度和优化方法等方面对风险平价模型进行了延伸与扩展,进一步优化投资收益风险比率,提升资金使用效率。本
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