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《已实现波动率度量及其建模研究》的个目的是利用高频数据的滤子技术,剔除市场微观结构效应的影响,给出纠偏后的新的已实现波动率度量。第二个目的是利用度量好的已实现波动率,在充分考虑多成分异质市场驱动因素的基础上,提出新的波动率模型——HAR-L-M模型,它能给我们提供优越并且简单易行的波动率预测方法。
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《基于演化范式之股票定价理论研究》以演化范式对股票定价问题予以分析,其内容可概括为四篇:**篇为演化经济学的方法论与理论体系,旨在为后续研究作出理论铺垫,提供理论研究方法与研究框架。第二篇旨在评价并比较各种股票定价理论,发现其不足之处,为后续研究奠定基础。第三篇乃是《基于演化范式之股票定价理论研究》之核心,以演化范式重新审视股票市场。第四篇为经验检验。
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