分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究

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许林 /2018-12-01 /华南理工大学出版社

分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究 华南理工大学出版社 新华书店正版，关注店铺成为会员可享店铺专属优惠，团购客户请咨询在线客服！

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许林 /2018-12-01 /华南理工大学出版社

分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究 许林 著 华南理工大学出版社 【速开发票，此书为单本而非一套，支持7天无理由退换】

本书通过引入分形理论对基金投资风格理论体系做修正探索研究，构建了基金投资风格的分形分析框架；提出了盒子分形维的投资风格识别方法FDSR与投资风格漂移程度的量化指标CIS；对传统MF-DFA方法进行了改进，提出了滑动窗口MF-DFA多重分形分析方法，该方法能在数据丢失与序列顺序倒置等方面得到改进，减少了分析结果的误差；根据多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度，构建了投资风格漂移风险MF-VaR测度模型，并运用该模型对我国开放式基金投资风格漂移风险进行了测度，相比GARCH族高级计量模型，具有更高的测度精度与稳健性。

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