金融市场有效价差的估计方法 高扬 9787302523918 清华大学出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
流动性是金融市场微观结构研究里的一个关键问题，对于资产定价、市场有效性、公司财务以及风险管理等各类金融决策均有重要的意义，而流动性的测度则是这一类问题的基础。本书将统计学与金融热点问题相结合，研究市场微观结构中流动性的度量方法，特别是关于交易成本的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。由于流动性是个多维度的概念，交易成本是其中重要的一个方面，度量交易成本的基本方式是买卖价差，而有效价差是常用的买卖价差指标。因此本书主要考虑交易成本特别是有效价差的推断方法，具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。本书的内容可以为金融学、统计学研究人员作为参考研究。
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本书主要研究金融市场微观结构中交易成本，特别是有效价差的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。
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