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时间序列计量经济学是一个快速发展的领域,但直至本书出版以前都没有一本教材对近20年来的时间序列模型的发展及其应用做一个系统的整理和介绍,本书的出版填补了这一空白。本书以单位根和协整为核心,也包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等,最后本书还对德国柏林洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JmulTi(本软件可以免费下载)进行了简单的介绍。 该书适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生的教材,同时也可以作为从事宏观经济建模和金融建模的研究人员的参考书。
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