本书突破了以往的研究视角，有效地捕捉了系统性风险的非对称现象。通过非对称性的视角研究我国上市银行系统性风险的状况，将研究过程中所有可能存在的非对称现象考虑在内，有助于更准确地构建风险预警指标、提供更精准化的监管要求；构建了更为及时、有效的风险预警指标。基于以往对银行波动性与相关性的静态研究上，本书使用时变的条件相关系数构建了风险预警指标因子，与现有的静态指标具有较强的互补性；本书将波动性和相关性的研究方法拓展到了银行系统中14个上市银行，大量数据的实证结果更能充分反映了我国银行的风险结构状况，研究结论相较以往的研究更显客观性；综合考虑了上市银行的多方面特征和市场数据，对银行进行了分类，进一步挖掘了银行间的差异性，基于实证结果设计了我国商业银行差异化监管框架，这为我国银行业
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